股指期货策略应用与市场创新——第三届金融期货与期权研究征文大赛获奖论文选编 / 金融期货与期权丛书
￥56.00定价
作者： 中国金融期货交易所 主编：张慎峰
出版时间：2014-07
出版社：中国金融出版社
- 中国金融出版社
- 9787504975218
- 43515
- 2014-07
- F830.91-53
内容简介
中国金融期货交易所编著的《股指期货策略应用与市场创新--第三届金融期货与期权研究征文大赛获奖论文选编》内容主要集中在基础理论研究、交易策略设计及应用、市场创新与国际经验等几方面。文章内容密切结合股指期货市场最新发展情况，反映了股指期货上市后各方对于金融期货市场的思考及研究，具有一定实践价值和参考意义。
目录
一、基础理论研究
中国股指期货与股票现货市场的风险溢出和联动效应：资本流动三阶段背景的研究
沪深300股指期货信息效率衡量与影响因素研究
沪深300股指期货与现货市场波动溢出效应
——基于十五个月高频数据的实证研究
沪深300期指在股票非交易时段对信息反映的实证研究
——基于有效市场理论和混合分布假设
中国股指期货与现货市场的跳跃特征研究
——基于跳跃变量回归建模的新证据
二、交易策略设计与应用
基于期指和融资融券的我国市场完全对冲与130／30策略构建
机构投资者利用算法交易在股指期货中的策略应用与实证分析
关于以IRs对冲替代套期保值实现债券保值的研究
基于GLS模型纠正的期货一期权平价理论套利策略研究
利用期货投资基金规避证券组合风险的实证研究
股指期货CPPI系列策略对比研究
三、市场创新与国际经验
股指期权引入对股市及其他衍生品的影响
韩国创业板指数期货的案例分析与经验借鉴
中美期货市场持仓信息披露机制比较及对中国金融期货市场发展的启示
境外价差交易及其对沪深300股指期货的借鉴意义
基于VAR方法对沪深300股指期货市场风险测度与分析
——上海、伦敦、芝加哥三个市场的比较
当前股指期货市场价格波动限制的研究与改革建议
美国场外金融衍生品监管变革及对中国的立法启示
中国股指期货与股票现货市场的风险溢出和联动效应：资本流动三阶段背景的研究
沪深300股指期货信息效率衡量与影响因素研究
沪深300股指期货与现货市场波动溢出效应
——基于十五个月高频数据的实证研究
沪深300期指在股票非交易时段对信息反映的实证研究
——基于有效市场理论和混合分布假设
中国股指期货与现货市场的跳跃特征研究
——基于跳跃变量回归建模的新证据
二、交易策略设计与应用
基于期指和融资融券的我国市场完全对冲与130／30策略构建
机构投资者利用算法交易在股指期货中的策略应用与实证分析
关于以IRs对冲替代套期保值实现债券保值的研究
基于GLS模型纠正的期货一期权平价理论套利策略研究
利用期货投资基金规避证券组合风险的实证研究
股指期货CPPI系列策略对比研究
三、市场创新与国际经验
股指期权引入对股市及其他衍生品的影响
韩国创业板指数期货的案例分析与经验借鉴
中美期货市场持仓信息披露机制比较及对中国金融期货市场发展的启示
境外价差交易及其对沪深300股指期货的借鉴意义
基于VAR方法对沪深300股指期货市场风险测度与分析
——上海、伦敦、芝加哥三个市场的比较
当前股指期货市场价格波动限制的研究与改革建议
美国场外金融衍生品监管变革及对中国的立法启示
