第一章 债券的基本知识 1 第一节 固定收益证券和债券的定义 1 第二节 债券的风险 8 第三节 债券的种类 10 第四节 中国债券品种 19 第二章 债券市场和债券交易 27 第一节 固定收益证券市场的定义和分类 27 第二节 债券的发行市场 34 第三节 债券的流通市场和价格形成方式 35 第四节 债券的结算和交易方式 38 第五节 中国国债市场 41 第六节 债券评级 45 第三章 债券的价格 49 第一节 货币的时间价值 49 第二节 债券的价值 55 第三节 复杂情况下债券价值的计算 58第四章 债券的收益率 66 第一节 债券收益率的衡量 66第二节 债券总收益的潜在来源 75 第三节 衡量债券组合的历史业绩 79 第五章 债券价格波动性的衡量 83 第一节 债券价格与收益率的关系 83 第二节 债券价格波动性的特点 86 第三节 价格波动性的衡量Ⅰ:基点价格值和价格变化的收益值 91 第四节 价格波动性的衡量Ⅱ:凸性和久期 93 第六章 利率决定与利率结构 122 第一节 利率概述 122 第二节 名义利率的决定 124 第三节 利率风险结构 128 第四节 利率期限结构 130 第五节 推导收益率曲线 138 第六节 利用收益率曲线正确计算债券价格 142 第七章 债券投资组合管理策略 146 第一节 债券投资组合策略的选择 146 第二节 消极的债券组合管理 147 第三节 积极的债券组合管理 156 第四节 期限分析 164第五节 收益率曲线变动策略 166 第六节 或有免疫策略 168 第八章 利率衍生金融工具简介 172 第一节 远期利率合约和利率期货 172 第二节 利率期权 182 第三节 利率互换合约 193 第四节 利率上限、利率下限和利率双限 197 第九章 利率衍生工具的定价 200 第一节 保证金账户交易和套利 200 第二节 利率远期合约的现金流模式和远期价格确定 201第三节 利率期货的定价 203 第四节 利率期权的定价 210 第五节 利率互换的定价 225 第六节 利率上限和利率下限的价值 228 第十章 附加期权的债券分析 235 第一节 可赎回债券的特性分析 236 第二节 可赎回债券价格的确定 238 第三节 可转换债券 241 第四节 附加选择权债券的收益率和风险衡量 249 第十一章 信用风险 253 第一节 固定收益证券的信用风险分类 253 第二节 固定收益证券的信用风险分析和度量 254 第三节 固定收益证券信用风险的管理 276 参考文献 281