证券投资基金行为与市场质量冲击
￥30.00定价
作者： 张宗新
出版时间：2014年7月
出版社：中国金融出版社
- 中国金融出版社
- 9787504974860
- 90382
- 2014年7月
- 未分类
- 未分类
- F832.51
内容简介
中国证券投资基金业快速兴起和投资者机构化，是否能够成为中国证券市场逐步成熟的重要标志？是否意味着中国证券市场质量已经得到实质性提升？在中国证券市场规模迅速扩张的同时，证券市场运行质量提升成为一个非常关键的课题。衡量一个国家或地区证券市场质量的重要指标就是市场定价效率，证券市场的信息定价和资源配置，很大程度上依赖证券分析的有效性，从而进一步引导定价的有效性。
目录
1 导论
1.1 选题动因
1.2 国内外研究现状及发展动态分析
1.3 研究框架
1.4 主要创新点和进一步研究方向
2 证券投资基金行为与市场质量：内涵与机制分析
2.1 证券投资基金行为对市场质量的影响——金融市场微观结构的视角
2.2 基金行为对市场质量的影响——基于海外市场的经验分析
2.3 基于中国股市交易机制的证券投资基金交易策略空间与动态模型
3 基金交易行为对市场质量冲击：实证分析
3.1 证券市场质量指标与统计检验
3.2 交易成本和流动性冲击检验
3.3 基金行为与证券市场质量的实证分析
4 基金投资行为与流动性：基于ACD模型研究
4.1 基于AcD模型的流动性研究
4.2 样本数据与分析
4.3 基于交易持续期的流动性指标分析
4.4 基金行为对市场微观结构变量的影响
5 基金行为与波动性冲击：基于小波分解和互谱模型检验
5.1 小波变换和互谱模型
5.2 小波分解与波动性冲击：基于(超)高频率数据的分析
5.3 基于小波与互谱分析的数据挖掘：基金持股季度数据分析
6 基金流量与基金投资行为：基于动态面板模型的实证研究
6.1 基金流量与基金投资行为问题的提出
6.2 样本数据与模型设计
6.3 实证检验与分析
7 背后机制挖掘：证券投资基金行为与市场质量作用机制分析
7.1 证券投资基金行为理性的进一步检验：基于市场情绪的分析
7.2 投资者情绪、基金信念调整与市场冲击
7.3 中国证券投资基金行为与市场质量作用机制
8 规范发展证券投资基金与提高市场质量的政策建议
8.1 加强证券投资基金行为规范和监管
8.2 优化基金治理机制与机构投资者结构
8.3 改革与完善交易机制，进一步优化市场微观结构
参考文献
1.1 选题动因
1.2 国内外研究现状及发展动态分析
1.3 研究框架
1.4 主要创新点和进一步研究方向
2 证券投资基金行为与市场质量：内涵与机制分析
2.1 证券投资基金行为对市场质量的影响——金融市场微观结构的视角
2.2 基金行为对市场质量的影响——基于海外市场的经验分析
2.3 基于中国股市交易机制的证券投资基金交易策略空间与动态模型
3 基金交易行为对市场质量冲击：实证分析
3.1 证券市场质量指标与统计检验
3.2 交易成本和流动性冲击检验
3.3 基金行为与证券市场质量的实证分析
4 基金投资行为与流动性：基于ACD模型研究
4.1 基于AcD模型的流动性研究
4.2 样本数据与分析
4.3 基于交易持续期的流动性指标分析
4.4 基金行为对市场微观结构变量的影响
5 基金行为与波动性冲击：基于小波分解和互谱模型检验
5.1 小波变换和互谱模型
5.2 小波分解与波动性冲击：基于(超)高频率数据的分析
5.3 基于小波与互谱分析的数据挖掘：基金持股季度数据分析
6 基金流量与基金投资行为：基于动态面板模型的实证研究
6.1 基金流量与基金投资行为问题的提出
6.2 样本数据与模型设计
6.3 实证检验与分析
7 背后机制挖掘：证券投资基金行为与市场质量作用机制分析
7.1 证券投资基金行为理性的进一步检验：基于市场情绪的分析
7.2 投资者情绪、基金信念调整与市场冲击
7.3 中国证券投资基金行为与市场质量作用机制
8 规范发展证券投资基金与提高市场质量的政策建议
8.1 加强证券投资基金行为规范和监管
8.2 优化基金治理机制与机构投资者结构
8.3 改革与完善交易机制，进一步优化市场微观结构
参考文献
