金融数学：金融工程引论（第二版） / 金融学译丛
￥42.00定价
作者： 马雷克·凯宾斯基等
出版时间：2014年5月
出版社：中国人民大学出版社
- 中国人民大学出版社
- 9787300176505
- 117859
- 0040187670-1
- 16开
- 2014年5月
- 371
- 经济学
- 应用经济学
- F830
- 经管
- 研究生、本科
内容简介
本书是大学本科数理金融教科书，以债券和股票价格的数学模型为基础，涵盖了对现代金融市场运行有重大影响的数理金融的三个主要领域：布莱克—斯科尔斯期权和其他衍生证券定价；马科维茨资产组合优化理论和资本资产定价模型；利率及利率的期限结构。
目录
第1章 简单市场模型
1.1 基本概念和假设
1.2 无套利原则
1.3 单期二叉树模型
1.4 风险和收益
1.5 远期合约
1.6 看涨期权和看跌期权
1.7 外汇
1.8 利用期权管理风险
第2章 无风险资产
2.1 货币的时间价值
2.2 货币市场
第3章 资产组合管理
3.1 风险和收益率
3.2 两证券
3.3 多个证券
3.4 资本资产定价模型
第4章 远期合约和期货合约
4.1 远期合约
4.2 期货合约
第5章 期权：一般性质
5.1 定义
5.2 看跌—看涨期权平价（Put-Call Parity）
5.3 期权价格的边界
5.4 决定期权价格的变量
5.5 期权的时间价值
第6章 二叉树模型
6.1 模型的定义
6.2 期权定价
6.3 美式权益
6.4 鞅性质
6.5 套期保值
第7章 一般的离散时间模型
7.1 三叉树模型
7.2 一般模型
7.3 资产定价基本定理
7.4 扩展模型
第8章 连续时间模型
8.1 离散模型的缺陷
8.2 连续时间极限
8.3 随机分析概述
8.4 在布莱克—斯科尔斯模型中的期权
8.5 风险管理
第9章 利率
9.1 工具
9.2 与到期日无关的收益率
9.3 一般的期限结构
9.4 随机利率的二叉树模型
9.5 债券的套利定价
9.6 利率衍生证券
9.7 最后的评注
第10章 附录
10.1 微积分
10.2 测度与积分
10.3 概率
10.4 协方差矩阵
10.5 收益率之间的回归
练习解答
符号术语表
参考文献
译后记
1.1 基本概念和假设
1.2 无套利原则
1.3 单期二叉树模型
1.4 风险和收益
1.5 远期合约
1.6 看涨期权和看跌期权
1.7 外汇
1.8 利用期权管理风险
第2章 无风险资产
2.1 货币的时间价值
2.2 货币市场
第3章 资产组合管理
3.1 风险和收益率
3.2 两证券
3.3 多个证券
3.4 资本资产定价模型
第4章 远期合约和期货合约
4.1 远期合约
4.2 期货合约
第5章 期权：一般性质
5.1 定义
5.2 看跌—看涨期权平价（Put-Call Parity）
5.3 期权价格的边界
5.4 决定期权价格的变量
5.5 期权的时间价值
第6章 二叉树模型
6.1 模型的定义
6.2 期权定价
6.3 美式权益
6.4 鞅性质
6.5 套期保值
第7章 一般的离散时间模型
7.1 三叉树模型
7.2 一般模型
7.3 资产定价基本定理
7.4 扩展模型
第8章 连续时间模型
8.1 离散模型的缺陷
8.2 连续时间极限
8.3 随机分析概述
8.4 在布莱克—斯科尔斯模型中的期权
8.5 风险管理
第9章 利率
9.1 工具
9.2 与到期日无关的收益率
9.3 一般的期限结构
9.4 随机利率的二叉树模型
9.5 债券的套利定价
9.6 利率衍生证券
9.7 最后的评注
第10章 附录
10.1 微积分
10.2 测度与积分
10.3 概率
10.4 协方差矩阵
10.5 收益率之间的回归
练习解答
符号术语表
参考文献
译后记
