第1章绪论1.1计量经济学应用研究的若干方法论问题1.1.1问题提出1.1.2计量经济学模型的检验功能与发现功能1.1.3计量经济学模型的归纳推理与演绎推理1.1.4计量经济学应用研究的总体回归模型设定1.1.5计量经济学应用模型对数据的依赖性1.2现代计量经济学内容体系1.2.1引言1.2.2经典计量经济学模型的基础地位1.2.3基于计量经济学模型的数学基础而发展的现代时间序列计量经济学1.2.4基于研究对象和数据特征而发展的微观计量经济学1.2.5基于充分利用数据信息而发展的面板数据计量经济学1.2.6基于非设定的结构关系而发展的非参数计量经济学1.2.7现代计量经济学模型体系的分解与综合1.3本章思考题与练习题1.3.1思考题1.3.2练习题第2章非经典计量经济学模型估计方法2.1最大似然估计2.1.1最大似然原理2.1.2线性模型的最大似然估计2.1.3非线性模型的最大似然估计2.1.4异方差和序列相关的最大似然估计2.1.5最大似然估计下的Wald、LM和LR检验2.2广义矩估计2.2.1概述2.2.2广义矩估计及其性质2.2.3正交性条件和过度识别限制的检验2.2.4关于2SLS与GMM关系的讨论*2.3贝叶斯估计2.3.1贝叶斯估计2.3.2线性单方程计量经济学模型的贝叶斯估计2.3.3一个贝叶斯估计的实例*2.4分位数回归估计2.4.1分位数回归的提出2.4.2分位数回归及其估计2.4.3分位数回归的假设检验2.4.4实例2.5本章思考题与练习题2.5.1思考题2.5.2练习题  第3章现代时间序列计量经济学模型3.1时间序列的平稳性与单位根检验3.1.1时间序列数据的平稳性3.1.2单整时间序列3.1.3平稳性的单位根检验3.1.4趋势平稳与差分平稳随机过程*3.1.5结构变化时间序列的单位根检验3.2时间序列的协整检验与误差修正模型3.2.1长期均衡关系与协整3.2.2协整的E?G检验3.2.3协整的JJ检验3.2.4关于均衡与协整关系的讨论*3.2.5结构变化时间序列的协整检验3.2.6误差修正模型3.3向量自回归模型3.3.1向量自回归模型概述3.3.2向量自回归模型及其估计3.3.3格兰杰因果关系检验3.3.4脉冲响应分析和方差分解分析3.3.5向量误差修正模型3.3.6实例3.4本章思考题与练习题3.4.1思考题3.4.2练习题第4章微观计量经济学模型4.1微观计量经济学模型概述4.1.1微观计量经济学的产生和发展4.1.2微观计量经济学模型的类型4.2二元离散选择模型4.2.1社会经济生活中的二元离散选择问题4.2.2二元离散选择模型4.2.3二元Probit离散选择模型及其参数估计4.2.4二元Logit离散选择模型及其参数估计4.2.5实例4.2.6二元离散选择模型的检验4.3多元离散选择模型4.3.1社会经济生活中的多元选择问题4.3.2一般多元离散选择Logit模型4.3.3嵌套Logit模型4.3.4排序多元离散选择模型4.3.5实例4.4离散计数数据模型4.4.1离散计数数据模型的提出4.4.2计数过程及其分布4.4.3泊松回归模型4.4.4负二项分布回归模型4.4.5零变换泊松模型4.4.6实例4.5选择性样本数据计量经济学模型4.5.1社会经济生活中的选择性样本问题4.5.2“截断”数据计量经济学模型的最大似然估计4.5.3“截断”数据计量经济学模型的Heckman两步估计4.5.4“归并”数据计量经济学模型的最大似然估计4.5.5选择性样本的经验判断和检验4.5.6实例*4.6持续时间数据被解释变量计量经济学模型4.6.1计量经济学中持续时间分析问题的提出4.6.2转换比率与转换比率模型4.6.3实例4.7本章思考题与练习题4.7.1思考题4.7.2练习题第5章面板数据计量经济学模型5.1面板数据计量经济学模型概述5.1.1面板数据模型的发展5.1.2经典面板数据模型的类型5.1.3经典面板数据模型的设定检验5.2变截距面板数据模型5.2.1固定效应变截距模型5.2.2随机效应变截距模型5.2.3固定效应和随机效应的检验5.2.4截面个体变截距面板数据模型实例5.3变系数面板数据模型5.3.1变系数面板数据模型表达及含义5.3.2固定效应变系数面板数据模型的估计5.3.3随机效应变系数面板数据模型的估计5.3.4变系数面板数据模型实例5.4动态面板数据模型5.4.1动态面板数据模型表达及含义5.4.2固定效应动态面板数据模型及估计5.4.3随机效应动态面板数据模型及估计5.4.4动态面板数据模型实例5.5本章思考题与练习题5.5.1思考题5.5.2练习题第6章非参数计量经济学模型6.1非参数计量经济学模型概述6.1.1非参数计量经济学模型的发展6.1.2非参数计量经济学模型的主要类型6.2非参数模型局部逼近估计方法6.2.1密度函数的非参数核估计6.2.2非参数回归模型的核估计6.2.3非参数回归模型的局部线性估计6.2.4实例*6.3非参数模型全局逼近估计方法简介6.3.1正交序列估计简介6.3.2多项式样条估计简介6.3.3惩罚最小二乘法简介6.4半参数计量经济学模型6.4.1半参数线性回归模型6.4.2半参数二元离散选择模型6.4.3实例6.5本章思考题与练习题6.5.1思考题6.5.2练习题第7章空间计量经济学模型7.1空间计量经济学模型概述7.1.1空间计量经济学模型的发展7.1.2空间计量经济学模型的类型*7.2空间效应7.2.1空间权重矩阵7.2.2空间相关性的指标7.2.3实例*7.3空间计量经济学模型估计与检验7.3.1空间滞后模型的IV和ML估计7.3.2空间误差模型的ML估计7.3.3空间计量经济学模型的LM检验7.3.4空间残差相关性的Moran?I检验7.3.5实例7.4本章思考题与练习题7.4.1思考题7.4.2练习题参考文献