第3版前言第2版前言第1版前言教学建议绪论1什么是计量经济学1为什么要学习计量经济学1如何学习计量经济学2计量经济学方法2思考与练习5第一篇　经典假设下的计量经济学模型第1章　EViews软件简介与数据处理方法81.1　EViews软件简介81.2　数据分类91.3　数据获取111.4　数据处理131.5　数据的统计特征16思考与练习18第2章　Stata软件简介与基本操作202.1　Stata软件简介202.2　录入和存储222.3　数据处理252.4　绘制图形302.5　其他命令33思考与练习34第3章　最小二乘法353.1　散点图353.2　函数的形式与参数的经济意义363.3　最小二乘法373.4　案例分析40思考与练习43第4章　一元线性回归454.1　传统假设下的一元线性回归模型454.2　一元线性回归模型的基本假设474.3　最小二乘估计值的特征484.4　判定系数484.5　最小二乘回归的若干重要结论504.6　参数显著性检验t检验514.7　预测534.8　案例分析54思考与练习61第5章　多元回归分析（一）645.1　多变量线性回归模型645.2　多元线性回归模型的若干假设645.3　多元线性回归模型的参数估计655.4　多元回归模型的拟合优度685.5　多元线性回归模型的参数检验695.6　多元线性回归模型的预测725.7　案例分析72思考与练习79第6章　多元回归分析（二）826.1　带有虚拟变量的回归模型826.2　参数的标准化866.3　非标准线性模型的标准化876.4　案例分析88思考与练习97第二篇　放宽假设的计量经济学模型第7章　异方差性1027.1　什么是异方差性1027.2　异方差产生的原因与后果1037.3　异方差性的诊断1047.4　如何消除异方差1077.5　案例分析109思考与练习125第8章　序列相关性1288.1　什么是序列相关性1288.2　序列相关性会产生什么后果1298.3　序列相关性的诊断1308.4　如何消除序列相关性1358.5　案例分析140思考与练习150第9章　多重共线性1539.1　什么是多重共线性1539.2　多重共线性会产生什么后果1539.3　多重共线性的诊断1559.4　如何消除多重共线性1589.5　案例分析160思考与练习168第三篇　联立方程模型的理论及其应用第10章　联立方程模型和识别17210.1　联立方程模型的概念17210.2　结构式模型与简约式模型17510.3　模型识别以及识别方法17710.4　案例分析180思考与练习181第11章　联立方程模型的参数估计方法18311.1　普通最小二乘法与递归模型18311.2　工具变量法18411.3　间接最小二乘法18811.4　二阶段最小二乘法18811.5　案例分析191思考与练习200第四篇　时间序列计量经济学模型及其应用第12章　时间序列的平稳性及其检验20412.1　时间序列数据的平稳性20412.2　时间序列数据的平稳性检验20612.3　案例分析209思考与练习216第13章　单变量时间序列模型21813.1　自回归模型21813.2　移动平均模型22213.3　自回归移动平均模型22513.4　案例分析228思考与练习242第14章　向量自回归模型及其应用24314.1　向量自回归模型24314.2　向量自回归模型的估计24514.3　脉冲响应函数24714.4　预测误差方差分解25114.5　Granger因果关系检验25314.6　案例分析256思考与练习268第15章　协整与误差修正模型26915.1　协整理论26915.2　误差修正模型27615.3　向量误差修正模型28015.4　案例分析283思考与练习296第五篇　计量经济学高级应用第16章　虚拟被解释变量模型30016.1　线性概率模型30016.2　二元logit模型30216.3　案例分析304思考与练习309第17章　面板数据模型31017.1　什么是面板数据模型31017.2　固定效应模型31217.3　随机效应模型31417.4　Hausman检验31517.5　案例分析315思考与练习325附　　录附录A　常用年鉴328附录B　标准正态分布表330附录C　t分布表331附录D　χ2分布百分位数表332附录E　F分布百分位数表334附录F　杜宾沃森检验临界值表340附录G　ADF分布临界值表342附录H　的经验分布表343参考文献344