商业和经济预测中的时间序列模型
￥29.00定价
作者： 菲利普·汉斯·弗郎西斯
出版时间：2002年12月
出版社：中国人民大学出版社
- 中国人民大学出版社
- 9787300044569
- 271567
- 2002年12月
内容简介
经济与商业时间序列的计量分析是研究与应用的主要领域。最近几十年，无论是在理论上，还是实际应用上，人们对构建时间序列模型以及将其应用于预测的兴趣与日俱增。在今天的时序应用中出现了许多新颖的方法与概念，比如单位根、协整、GARCH模型、变季节性、异常观测值和非线性等。尽管不是所有这些方法都能令人信服地改进我们的预测结果，但其中的许多方法还确实如此。无疑在下一个十年中，它们必将是从事实际预测的工作者的工具箱中的一员。本书的目的就是从对经济与商业时间序列的预测这个角度，来回顾这些方法的几个最新进展。 一本对时间序列分析所有方面都展开论述的教科书也许将厚达数千页。例如，就单根分析而言，这一领域扩展的步伐与变化是如此之快，以至于要完整地论述这一主题，需要一本比本书更厚的书。因此，本书不准备对时序分析的所有内容及这些已有的文献作全面的介绍。很明显，作出这番选择必定要付出代价，也就是说，书中的许多讨论有时在理论上可能不如读者所希望的那样精确。事实上，有时这些讨论是非常概括的。在这里，按照我的意图，读者应该能够依据那些已充分...
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