前言
第1章绪论1
案例导引 转换新旧动能实现经济高质量发展1
1.1计量经济学的学科性质1
1.1.1什么是计量经济学1
1.1.2计量经济学的发展3
1.1.3计量经济学与其他学科的关系5
1.2计量经济研究的基本步骤7
1.2.1模型设定7
1.2.2参数估计10
1.2.3模型检验12
1.2.4模型应用13
思考与练习14
第2章一元线性回归模型18
案例导引 凯恩斯消费理论在我国具有适用性吗18
2.1回归分析的基本概念19
2.1.1相关分析与回归分析19
2.1.2回归函数20
2.2一元线性回归模型的估计25
2.2.1普通最小二乘估计25
2.2.2一元线性回归的经典假设28
2.2.3普通最小二乘估计量的统计性质31
2.2.4参数估计量的概率分布与随机误差项的方差估计33
2.3一元线性回归模型的统计检验35
2.3.1拟合优度检验35
2.3.2参数的区间估计与假设检验38
2.4一元线性回归模型的预测39
2.4.1被解释变量的点预测39
2.4.2被解释变量均值E(yf)的区间预测40
2.4.3被解释变量个值yf的区间预测42
2.5案例分析43
2.5.1样本选取44
2.5.2模型设定46
2.5.3估计模型46
2.5.4模型检验47
2.5.5模型应用48
思考与练习52
第3章多元线性回归模型59
案例导引 什么造成了中国高储蓄59
3.1多元线性回归模型及其经典假定60
3.1.1多元线性回归模型60
3.1.2多元线性回归模型的经典假定62
3.2多元线性回归模型的估计63
3.2.1估计方法63
3.2.2随机误差项方差的估计67
3.3多元线性回归模型的统计检验68
3.3.1拟合优度检验68
3.3.2偏回归系数的显著性检验71
3.3.3回归模型的总体显著性检验73
3.4多元线性回归模型预测75
3.4.1被解释变量的点预测76
3.4.2被解释变量均值E(yf)的区间预测76
3.4.3被解释变量yf区间值预测77
3.5案例分析77
3.5.1样本选取77
3.5.2参数估计79
3.5.3模型检验81
思考与练习84
第4章多重共线性91
案例导引 工业增加值会阻碍公共预算收入增加吗91
4.1多重共线性的含义及成因92
4.1.1多重共线性的含义92
4.1.2多重共线性的成因92
4.2多重共线性产生的后果93
4.2.1完全多重共线性产生的后果93
4.2.2不完全多重共线性下产生的后果94
4.3多重共线性的检验94
4.3.1简单相关系数法94
4.3.2辅助回归模型法95
4.3.3方差膨胀因子法95
4.3.4经验判断法95
4.4多重共线性的修正95
4.4.1剔除次要变量96
4.4.2利用先验信息96
4.4.3变换模型形式96
4.4.4逐步回归法97
4.4.5主成分回归法97
4.5案例分析98
4.5.1样本选取98
4.5.2模型估计99
4.5.3多重共线性检验99
4.5.4多重共线性的修正101
思考与练习103
第5章异方差性109
案例导引 高技术产业各行业开发经费
支出对新产品销售收入的影响一致吗109
5.1异方差性的含义、类型及产生原因110
5.1.1异方差性的含义110
5.1.2异方差性类型110
5.1.3异方差性的产生原因111
5.2异方差性的后果111
5.2.1参数的OLS估计量仍具无偏性，但非有效112
5.2.2无法正确估计参数的标准误差112
5.2.3参数显著性检验的可靠性降低112
5.2.4预测失效113
5.3异方差性的检验113
5.3.1图示检验法113
5.3.2GQ检验法114
5.3.3White检验法115
5.3.4Park检验法116
5.3.5Glejser检验法117
5.3.6ARCH检验法117
5.4异方差性的修正118
5.4.1模型变换法119
5.4.2加权最小二乘法120
5.5案例分析122
5.5.1样本数据和模型设定122
5.5.2利用OLS法估计模型123
5.5.3异方差性检验123
5.5.4异方差性的修正130
思考与练习134
第6章自相关性140
案例导引 城镇居民收入水平对中国对外贸易进口有显著影响吗140
6.1自相关性的含义及产生的原因141
6.1.1自相关性的含义141
6.1.2自相关性产生的原因142
6.2自相关性的后果142
6.2.1自相关性对参数估计的影响143
6.2.2自相关性对模型检验和预测的影响144
6.3自相关性的检验144
6.3.1图示检验法144
6.3.2DW检验法145
6.3.3偏相关系数检验法146
6.3.4BG检验法147
6.4自相关性的修正148
6.4.1广义差分法149
6.4.2自相关系数ρ的确定150
6.5案例分析150
6.5.1样本选取150
6.5.2模型估计152
6.5.3模型检验152
6.5.4结果说明155
思考与练习155
第7章滞后变量模型161
案例导引 宏观经济政策具有滞后效应吗161
7.1滞后变量模型的意义162
7.1.1滞后效应162
7.1.2滞后变量模型的类型和作用163
7.2分布滞后模型164
7.2.1分布滞后模型的意义164
7.2.2分布滞后模型的估计165
7.3自回归模型168
7.3.1自回归模型的形式168
7.3.2自回归模型的检验和估计169
7.4案例分析171
7.4.1样本选取171
7.4.2模型估计172
思考与练习176
第8章 虚拟变量模型182
案例导引 性别对家务劳动时间有显著影响吗182
8.1虚拟解释变量模型183
8.1.1虚拟变量的概念和作用183
8.1.2虚拟解释变量的设置原则184
8.1.3虚拟解释变量的设置方式185
8.1.4虚拟解释变量的应用187
8.2虚拟被解释变量模型194
8.2.1线性概率模型194
8.2.2Probit模型195
8.2.3Logit模型197
8.3案例分析200
8.3.1建立线性概率模型200
8.3.2建立Probit模型201
8.3.3建立Logit模型203
8.3.4拟合优度检验205
8.3.5期望-预测检验206
思考与练习206
第9章 协整与误差修正模型213
案例导引 中国进口与出口之间存在均衡变动关系吗213
9.1平稳性检验213
9.1.1单位根过程213
9.1.2平稳性检验方法215
9.2协整模型217
9.2.1协整的概念218
9.2.2协整检验218
9.3误差修正模型219
9.4格兰杰因果关系检验220
9.4.1格兰杰因果关系220
9.4.2格兰杰因果关系检验的实施221
9.5案例分析222
9.5.1样本选取222
9.5.2变量序列的平稳性检验222
9.5.3变量的协整关系检验224
9.5.4建立误差修正模型224
9.5.5变量的格兰杰因果关系检验225
思考与练习226
第10章 向量自回归模型233
案例导引 文化产业与经济增长存在相互促进关系吗233
10.1向量自回归模型概述233
10.1.1基本形式234
10.1.2VAR模型建立的前提条件235
10.2向量自回归模型的估计236
10.3向量自回归模型的检验237
10.3.1平稳性检验237
10.3.2因果关系检验238
10.3.3滞后阶数选择239
10.4向量自回归模型的应用241
10.4.1脉冲响应分析241
10.4.2方差分解分析242
10.5案例分析243
10.5.1样本选取243
10.5.2模型估计与检验244
10.5.3模型应用248
思考与练习253
第11章 面板数据模型257
案例导引 居民消费水平和收入水平之间的关系存在区域或动态差异性吗257
11.1面板数据模型概述257
11.1.1面板数据257
11.1.2面板数据模型的一般形式259
11.1.3面板数据模型的分类259
11.1.4面板数据模型的特点260
11.2面板数据模型的选择与估计261
11.2.1面板数据模型的选择261
11.2.2面板数据模型的估计262
11.3面板数据模型的检验266
11.3.1面板数据的单位根检验266
11.3.2面板数据模型的协整检验267
11.4案例分析269
11.4.1样本选取269
11.4.2模型估计272
11.4.3模型选择性检验276
11.4.4结果说明278
思考与练习279
附录A t分布临界值表284
附录B χ2分布临界值表287
附录C F分布临界值表289
附录D DW检验临界值表290
附录E ADF分布临界值表292
参考文献293