- 华中科技大学出版社
- 9787568079402
- 1-1
- 438180
- 44233406-6
- 16开
- 2022年1月
- 232
- 经济学
- 应用经济学
- 投资学
- 本科
内容简介
本书以“证券概述—证券组合分析—资产定价理论资产证券化为明晰主线，由六章组成。第一章介绍证券与证券市场的基本概念，第二章介绍证券的收益与风险的概念和度量方法，第三章分别从标准差—预期收益率平面和权重空间两个角度阐述和推导证券组合原理，第四章从均衡角度研究了资产定价理论—资本资产定价模型和套利定价理论，第五章分析了近年来我国蓬勃发展的金融产品设计工具——资产证券化，第六章探讨了投资学发展过程中还未完全研究清晰的行为金融学领域。全书体例新颖、结构严谨，内容独具特色。章节开篇均有两个精巧案例紧扣章节所涉及的知识点，图文并茂，以案例、案例回应、思考题等形式充分引导，循律深入，大大增加了教材的趣味性和拓展思维的能力要求。
本书主要供高等学校经济类、管理类本科生、研究生教学之用，也可以作为从事证券投资研究人员、证券从业人员及个人投资者的参考读物。
本书主要供高等学校经济类、管理类本科生、研究生教学之用，也可以作为从事证券投资研究人员、证券从业人员及个人投资者的参考读物。
目录
第一章证券与证券市场1
第一节投资环境1
第二节资产类别与金融工具7
第三节证券市场17
第四节保证金账户30
第二章证券的收益与风险36
第一节证券收益38
第二节证券的期望收益与风险47
第三节证券组合的收益与风险51
第三章证券组合分析61
第一节结合线：两只风险证券的组合61
第二节证券组合的最小方差集合66
第三节证券组合的临界线75
第四节无风险借贷下的证券组合84
第五节证券组合的效用最大化98
第四章资产定价理论115
第一节资本资产定价模型(CAPM)115
第二节证券组合业绩评价124
第三节因素模型128
第四节套利定价理论(APT)134
第五章资产证券化140
第一节抵押贷款与抵押担保证券140
第二节抵押债券现金流分析147
第三节资产证券化原理与流程150
第四节MBS与ABS160
第五节资产证券化风险分析——提前偿付风险173
第六节REITs176
第六章有效市场假说与行为金融学183
第一节随机游走与有效市场假说183
第二节有效市场假说的检验188
第三节有效市场假说的争议194
第四节技术分析与行为金融212
第五节行为金融学的若干假定215
参考文献221
第一节投资环境1
第二节资产类别与金融工具7
第三节证券市场17
第四节保证金账户30
第二章证券的收益与风险36
第一节证券收益38
第二节证券的期望收益与风险47
第三节证券组合的收益与风险51
第三章证券组合分析61
第一节结合线：两只风险证券的组合61
第二节证券组合的最小方差集合66
第三节证券组合的临界线75
第四节无风险借贷下的证券组合84
第五节证券组合的效用最大化98
第四章资产定价理论115
第一节资本资产定价模型(CAPM)115
第二节证券组合业绩评价124
第三节因素模型128
第四节套利定价理论(APT)134
第五章资产证券化140
第一节抵押贷款与抵押担保证券140
第二节抵押债券现金流分析147
第三节资产证券化原理与流程150
第四节MBS与ABS160
第五节资产证券化风险分析——提前偿付风险173
第六节REITs176
第六章有效市场假说与行为金融学183
第一节随机游走与有效市场假说183
第二节有效市场假说的检验188
第三节有效市场假说的争议194
第四节技术分析与行为金融212
第五节行为金融学的若干假定215
参考文献221
