金融数量分析--基于MATLAB编程 第3版 / MATLAB开发实例系列图书
￥55.00定价
作者： 郑志勇
出版时间：2014年7月
出版社：北京航空航天大学出版社
- 北京航空航天大学出版社
- 9787512414280
- 49550
- 2014年7月
- F830.49
内容简介
郑志勇编著的《金融数量分析--基于MATLAB编程(第3版)》中的案例来源于作者的实际工作。充分体现“案例的实用性、程序的可模仿性”，案例程序中附有详细的注释。例如，投资组合管理、KMV模型计算、期权定价模型与数值方法、风险价值VaR的计算等案例程序，读者可以直接使用或根据需要在源代码基础上进行修改、完善。
本书共23章。前两章分别对金融市场的基本概况与MATLAB的基础知识进行概述；接下来为20个金融分析的案例(含完整、稳健的程序)，包括MATLAB数据交互、现金流分析、随机模拟、投资组合管理、KMV模型计算、期权定价模型与数值方法、固定收益工具分析及久期与凸度计算、风险价值VaR计算、期货或股票的技术分析图绘制等；最后一章汇集实用的MATLAB金融编程技巧。
本书主要适用于高校理工科、经济金融学科及数量分析方面的研究生，以及经济金融相关方面的研究人员和从业人员等。
本书共23章。前两章分别对金融市场的基本概况与MATLAB的基础知识进行概述；接下来为20个金融分析的案例(含完整、稳健的程序)，包括MATLAB数据交互、现金流分析、随机模拟、投资组合管理、KMV模型计算、期权定价模型与数值方法、固定收益工具分析及久期与凸度计算、风险价值VaR计算、期货或股票的技术分析图绘制等；最后一章汇集实用的MATLAB金融编程技巧。
本书主要适用于高校理工科、经济金融学科及数量分析方面的研究生，以及经济金融相关方面的研究人员和从业人员等。
目录
第1章 金融市场与金融产品
1.1 金融市场
1.1.1 货币市场
1.1.2 资本市场
1.1.3 商品市场
1.2 金融机构
1.2.1 存款性金融机构
1.2.2 非存款性金融机构
1.2.3 家庭或个人
1.3 基础金融工具
1.3.1 原生金融工具
1.3.2 衍生金融工具
1.3.3 金融工具的基本特征
1.4 金融产品
1.5 金融产品风险
第2章 MATLAB基础知识概述
2.1 MATLAB的发展历程和影响
2.2 基本操作
2.2.1 操作界面
2.2.2 Help帮助
2.2.3 系统变量
2.3多项式运算
2.3.1 多项式表达方式
2.3.2 多项式求解 一
2.3.3 多项式乘法(卷积)
2.4 多项式的曲线拟合
2.4.l 函数拟合
2.4.2 曲线拟合工具CFTOOL
2.4.3 多项式插值
2.5微积分计算
2.5.1 数值积分计算
2.5.2 符号积分计算
2.5.3 数值微分运算
2.5.4 符号微分运算
2.6 矩阵计算
2.6.1 线性方程组的求解
2.6.2 矩阵的特征值和特征向量
2.6.3 矩阵求逆
2.7 M函数编程规则
2.8 绘图函数
2.8.1 简易函数绘图
2 8.2 二维图形绘制
2.8.3 三维图形绘制
2.8.4 等高线图形绘制
2.8.5 二维彩图绘制
2.8.6 矢量场图绘制
2.8.7 多边形图绘制
第3章 MATLAB与Excel文件的数据交换
3.1 案例背景
3.2 数据交互函数
3.2.1 获取文件信息函数xlsfinfo
3.2.2 读取数据函敷xlsread
3.2.3 写人数据函数xlswrite
3.2.4 交互界面函数uiimport
3.3 Exccl—Link宏
3.3.1 加载Excel-Link宏
3 3.2 使用Excel一Link宏
3.3.3 Excel 2007加载与使用宏
3.4 交互实例
3.4.1 基金相关性的计算
3.4.2 多个文件的读取和写入
3.5 数据的平滑处理
3.5.1 smooth函数
3.5.2 smooothts函数
3.5.3 metdfiltl函数
3.6 数据的标准化变换
3.6.l 数据的标准化常用方法
3.6.2 数据的极差规格化变换
第4章 MATLAB与数据库的数据交互
4.1 案例背景
第5章 贷款按揭与保险产品——现金流分析案例80
第6章 随机模拟——概率分布与随机数
第7章 CFTOOL数据拟合——GDP与用电量增速分析
第8章 策略模拟——组合保险策略分析
第9章 KMV模型求解——方程与方程组的数值解
第10章 期权定价模型与数值方法
第11章 股票挂钩结构分析
第13章 基金评价与投资组合绩效
第14章 风险价值VaR计算
第15章 跟踪误差最小化——非线性最小二乘法MATLAB编程
第16章 分形技术——移动平均Hurst指数计算
第17章 固定收益证券的久期与凸度计算
第18章 利率期限结构与利率模型
第19章 线性优化理论与方法
第20章 非线性优化理论与方法
第21章 资产收益率分布的拟合与检验
第22章 技术分析——指标计算与绘图
第23章 编程实用技巧
附录A 使用MATLAB进行国内期货交易
附录B 基于DataHouse的数据获取
参考文献
1.1 金融市场
1.1.1 货币市场
1.1.2 资本市场
1.1.3 商品市场
1.2 金融机构
1.2.1 存款性金融机构
1.2.2 非存款性金融机构
1.2.3 家庭或个人
1.3 基础金融工具
1.3.1 原生金融工具
1.3.2 衍生金融工具
1.3.3 金融工具的基本特征
1.4 金融产品
1.5 金融产品风险
第2章 MATLAB基础知识概述
2.1 MATLAB的发展历程和影响
2.2 基本操作
2.2.1 操作界面
2.2.2 Help帮助
2.2.3 系统变量
2.3多项式运算
2.3.1 多项式表达方式
2.3.2 多项式求解 一
2.3.3 多项式乘法(卷积)
2.4 多项式的曲线拟合
2.4.l 函数拟合
2.4.2 曲线拟合工具CFTOOL
2.4.3 多项式插值
2.5微积分计算
2.5.1 数值积分计算
2.5.2 符号积分计算
2.5.3 数值微分运算
2.5.4 符号微分运算
2.6 矩阵计算
2.6.1 线性方程组的求解
2.6.2 矩阵的特征值和特征向量
2.6.3 矩阵求逆
2.7 M函数编程规则
2.8 绘图函数
2.8.1 简易函数绘图
2 8.2 二维图形绘制
2.8.3 三维图形绘制
2.8.4 等高线图形绘制
2.8.5 二维彩图绘制
2.8.6 矢量场图绘制
2.8.7 多边形图绘制
第3章 MATLAB与Excel文件的数据交换
3.1 案例背景
3.2 数据交互函数
3.2.1 获取文件信息函数xlsfinfo
3.2.2 读取数据函敷xlsread
3.2.3 写人数据函数xlswrite
3.2.4 交互界面函数uiimport
3.3 Exccl—Link宏
3.3.1 加载Excel-Link宏
3 3.2 使用Excel一Link宏
3.3.3 Excel 2007加载与使用宏
3.4 交互实例
3.4.1 基金相关性的计算
3.4.2 多个文件的读取和写入
3.5 数据的平滑处理
3.5.1 smooth函数
3.5.2 smooothts函数
3.5.3 metdfiltl函数
3.6 数据的标准化变换
3.6.l 数据的标准化常用方法
3.6.2 数据的极差规格化变换
第4章 MATLAB与数据库的数据交互
4.1 案例背景
第5章 贷款按揭与保险产品——现金流分析案例80
第6章 随机模拟——概率分布与随机数
第7章 CFTOOL数据拟合——GDP与用电量增速分析
第8章 策略模拟——组合保险策略分析
第9章 KMV模型求解——方程与方程组的数值解
第10章 期权定价模型与数值方法
第11章 股票挂钩结构分析
第13章 基金评价与投资组合绩效
第14章 风险价值VaR计算
第15章 跟踪误差最小化——非线性最小二乘法MATLAB编程
第16章 分形技术——移动平均Hurst指数计算
第17章 固定收益证券的久期与凸度计算
第18章 利率期限结构与利率模型
第19章 线性优化理论与方法
第20章 非线性优化理论与方法
第21章 资产收益率分布的拟合与检验
第22章 技术分析——指标计算与绘图
第23章 编程实用技巧
附录A 使用MATLAB进行国内期货交易
附录B 基于DataHouse的数据获取
参考文献
