第一章 数据的输入 1 第一节 基本常识 1 第二节 数据的录入 4 本章附录:对象和图标的含义 9 第二章 模型的估计与结果 10 第一节 变量的有关统计指标 11 第二节 OLS估计与结果 19 第三节 逐步回归法、工具变量法和两阶段最小二乘法 23 第三章 模型的检验 32 第一节 检验的步骤和过程 33 第二节 违反假设条件的处理:模型的变换与GMM估计 38 第三节 分位数回归 45 本章附录1：如何做对数运算 55 本章附录2:生成新序列和@函数的应用 59 第四章 单位根检验 64 第一节 单位根检验的过程 64 第二节 单位根检验的结果 71 第五章 协整检验 74 第一节 数据的录入与Johansen协整检验 74第二节 单方程协整检验 77 第六章 格兰杰因果关系检验 80 第一节 软件操作 80 第二节 理论表述 82 第七章 如何做ARFIMA模型 83 第一节 相关图和偏相关图 83 第二节 差分序列的单位根检验 87 第三节 ARMA建模软件操作过程 89 第四节 ARFIMA建模软件操作过程 93 第八章 VAR模型、脉冲响应与方差分解、VEC模型 97 第一节 VAR模型 98 第二节 脉冲响应与方差分解 105 第三节 VEC模型 111 第四节 SVAR模型 113 第九章 GARCH族模型的估计 118 第一节 ARCH模型 118 第二节 GARCH模型 121 第三节 EGARCH模型 123 第四节 PARCH模型 124 第五节 GARCH组合模型 125 第十章 频率转换、季节调整、周期与滤波 127 第一节 频率转换 127 第二节 季节调整 140 第三节 周期与滤波 150 第十一章 二元选择模型与逻辑斯蒂曲线模型 157 第一节 二元选择模型 157 第二节 逻辑斯蒂曲线模型 165 第十二章 模型的诊断与检验 171 第一节 设定检验和稳定性检验 171 第二节 递归残差检验 176第三节 多重突变点的检验和断点回归 179 第四节 协整关系的后验检验 188 第十三章 联立方程模型 195 第十四章 一般面板模型 203 第一节 数据的录入 203 第二节 固定效应、随机效应、PCSE与EGLS模型 210 第十五章 面板单位根检验、面板协整检验与面板格兰杰因果检验 219 第一节 面板单位根检验 219 第二节 面板协整检验 229 第三节 面板格兰杰因果检验 233 第十六章 动态面板的GMM估计 238 第一节 数据的录入和方法的选择 238 第二节 FGLS-GMM模型的设定与回归结果 243 第三节 面板效应检验 251 第十七章 Heckman选择模型 254 第十八章 马尔可夫转换模型 257 第一节 马尔可夫转换模型的设定与回归结果 257 第二节 时变转换 261 第三节 状态异方差 265 后记 267