衍生证券、金融市场和风险管理 / 当代经济学教学参考书系
￥128.00定价
作者： 罗伯特·A.加罗，阿卡德夫·查特吉
出版时间：2017-07
出版社：格致出版社
获奖信息：国家十二五重点图书
- 格致出版社
- 9787543227507
- 1-1
- 207765
- 44241894-3
- 平装
- 16开
- 2017-07
- 管理学
- 工商管理
- F830.95
- 经济学
- 本科 研究生（硕士、EMBA、MBA、MPA、博士）
内容简介
《衍生证券、金融市场和风险管理》是HJM模型的参与开发者罗伯特•加罗及其学生阿卡德夫·查特吉的代表作，为学习和研究衍生证券和风险管理的读者提供了这个领域一个直观、易于理解的概论。书中，作者首先以对衍生证券市场的概括介绍作引，再逐一向读者介绍了衍生工具的几种基本类型及其相应的特征和风险，其中包括期货、远期、互换和期权等。随后，介绍了BSM模型的假设和应用，并在阐释BSM模型的基础之上，引入HJM模型，为读者提供了对HJM模型的系统、直观的介绍。作为HJM模型的参与开发者，罗伯特•加罗在本书中为读者提供了模型颇具实用性的介绍，是学习和研究衍生证券，尤其是HJM模型的必备之作。
目录
第一部分 导论
1 衍生工具和风险管理
2 利率
3 股票
4 远期和期货
5 期权
6 套利与交易
7 金融工程和互换
第二部分 远期和期货
8 远期和期货市场
9期货交易
10期货监管
11 持仓成本模型
12 持仓成本模型的扩展
13 期货避险
第三部分 期权
14 期权市场和交易
15 期权交易策略
16 期权关系
17 单期二项式模型
18 多期二项式模型
19 布莱克—斯科尔斯—默顿模型
20 布莱克—斯科尔斯—默顿模型的应用
第四部分 利率衍生工具
21 收益率和远期利率
22利率互换
23 单期二项式HJM模型
24 多期二项式HJM模型
25 HJM Libor模型
26 金融风险管理模型
附录A 数学和统计
术语表
符号
参考文献
1 衍生工具和风险管理
2 利率
3 股票
4 远期和期货
5 期权
6 套利与交易
7 金融工程和互换
第二部分 远期和期货
8 远期和期货市场
9期货交易
10期货监管
11 持仓成本模型
12 持仓成本模型的扩展
13 期货避险
第三部分 期权
14 期权市场和交易
15 期权交易策略
16 期权关系
17 单期二项式模型
18 多期二项式模型
19 布莱克—斯科尔斯—默顿模型
20 布莱克—斯科尔斯—默顿模型的应用
第四部分 利率衍生工具
21 收益率和远期利率
22利率互换
23 单期二项式HJM模型
24 多期二项式HJM模型
25 HJM Libor模型
26 金融风险管理模型
附录A 数学和统计
术语表
符号
参考文献
