- 清华大学出版社
- 9787302528333
- 1-1
- 260964
- 42201930-7
- 平装
- 2019年6月
- 经济学
- 应用经济学
- 经济学
- 本专科
内容简介
本书较为系统地阐述了计量经济学的主要理论、方法、*进展以及计量经济学软件EViews应用，以中级水平为主，以实用性、继承性和前瞻性为主要特色。全书共分11章.本书强调应用EViews解决实际经济问题，具有很强的可操作性。
本书可作为高等院校经济学研究生教材，也可供具有一定数学、经济学和统计学基础的经济管理人员参考和使用。
本书可作为高等院校经济学研究生教材，也可供具有一定数学、经济学和统计学基础的经济管理人员参考和使用。
目录
目录第1章多元回归模型1.1多元线性回归模型的估计1.2多元线性回归模型的检验1.3多元线性回归模型的预测1.4非线性回归模型1.5案例分析习题第2章极大似然估计和约束回归2.1极大似然估计2.2约束回归2.3案例分析习题第3章异方差性3.1异方差性及其产生的原因3.2异方差性的影响3.3异方差性的检验3.4异方差性的解决方法3.5案例分析习题第4章自相关性4.1自相关性及其产生的原因4.2自相关性的影响4.3自相关性的检验4.4自相关性的解决方法4.5案例分析习题第5章多重共线性5.1多重共线性及其产生的原因5.2多重共线性的影响5.3多重共线性的检验5.4多重共线性的解决方法5.5案例分析习题第6章虚拟解释变量和内生解释变量6.1虚拟解释变量概述6.2虚拟解释变量的特殊应用6.3内生解释变量及其产生的原因6.4内生解释变量的影响6.5工具变量法6.6豪斯曼检验6.7案例分析习题中级计量经济学第7章滞后变量模型7.1滞后变量模型概述7.2有限分布滞后模型及其估计7.3几何分布滞后模型7.4自回归模型的估计7.5案例分析习题第8章离散与受限因变量模型8.1线性概率模型8.2二元选择模型8.3多元选择模型8.4断尾回归模型8.5截取回归模型习题第9章联立方程模型9.1联立方程模型概述9.2联立方程模型的识别9.3联立方程模型的估计9.4联立方程模型的检验9.5案例分析习题第10章时间序列分析10.1时间序列概述10.2时间序列的平稳性检验10.3ARIMA模型10.4协整与误差修正模型10.5案例分析习题第11章向量自回归模型11.1向量自回归模型概述11.2格兰杰因果关系检验11.3脉冲响应函数11.4方差分解11.5Johansen协整检验11.6向量误差修正模型习题第12章面板数据模型12.1面板数据模型概述12.2面板数据模型形式设定检验12.3混合回归模型12.4变截距模型12.5变系数模型12.6面板数据的单位根检验与协整检验12.7案例分析习题参考文献附录统计分布表
