固定收益证券——定价与利率风险管理（第二版） / 21世纪经济与管理规划教材·金融学系列
￥42.00定价
作者： 姚长辉
出版时间：2014年3月
出版社：北京大学出版社
- 北京大学出版社
- 9787301222164
- 2-1
- 104955
- 0041159834-5
- 平装
- 16开
- 2014年3月
- 531
- 380
- 经济学
- 应用经济学
- F830.91
- 金融
- MBA、研究生
内容简介
《固定收益证券定价与利率风险管理(第2版21世纪经济与管理规划教材)》(作者姚长辉)将前沿理论与大量实例相结合，围绕定价与风险管理，在介绍固定收益证券的基本特征、品种、风险类别的基础上，阐述分析了到期收益率曲线及利率期限结构、债券合成以及套利机会的寻找、持续期与凸性在投资组合风险管理中的应用、互换的定价与风险特征、利率远期和期货与回购协议的定价原理及风险管理、含权证券的价值分析以及资产证券化的原理、步骤、定价与风险特征等若干重要的内容。
《固定收益证券定价与利率风险管理(第2版21世纪经济与管理规划教材)》对部分章节做了调整，对其中配有的大量丰富且贴近现实的案例和习题进行了更新，以更为强调知识的应用性，注重市场直觉的培养。
本次修订增加了固定收益证券相关领域的最新发展情况，使其传递的信息更加贴近现实情况。
本书配有教学课件，欢迎任课教师填写书后的“教师反馈及教辅申请表”来函索取。
《固定收益证券定价与利率风险管理(第2版21世纪经济与管理规划教材)》对部分章节做了调整，对其中配有的大量丰富且贴近现实的案例和习题进行了更新，以更为强调知识的应用性，注重市场直觉的培养。
本次修订增加了固定收益证券相关领域的最新发展情况，使其传递的信息更加贴近现实情况。
本书配有教学课件，欢迎任课教师填写书后的“教师反馈及教辅申请表”来函索取。
目录
第一章 固定收益证券概述
第一节 固定收益证券的重要地位
第二节 固定收益证券的特征
第三节 固定收益证券的风险
第四节 计息与计价习惯
第五节 国外固定收益证券种类
第六节 中国债券市场结构与品种创新
第二章 到期收益率与总收益分析
第一节 到期收益率
第二节 到期收益率曲线与折现方程
第三节 收益率溢价
第四节 持有收益率与总收益分析
第五节 再投资收益率风险
第三章 零息债券与附息债券分析
第一节 零息债券
第二节 债券合成
第三节 寻找套利机会
第四节 债券价格的时间效应——θ值
第四章 持续期与凸性
第一节 影响债券价格一利率敏感性的因素
第二节 持续期
第三节 凸性
第四节 持续期免疫与避险
第五章 互换
第一节 互换的基本概念与互换的种类
第二节 互换的利益来源与互换市场发展
第三节 互换的定价
第四节 互换的风险
第五节 P&G公司的案例
第六章 利率远期、期货与回购协议
第一节 利率远期与期货的基本概念
第二节 远期的定价原理
第三节 欧洲美元期货
第四节 美国国债期货
第五节 回购协议
第七章 利率期限结构理论
第一节 传统利率期限结构的基本理论
第二节 用现代手段构建利率期限结构
第八章 含权证券的价值分析
第一节 期权的特点
第二节 Black—Scholes模型在含权证券定价中的问题
第三节 二项式模型与无风险定价
第四节 二项式模型与含权证券定价
第五节 可转换债券的定价
第九章 资产证券化
第一节 资产证券化概述
第二节 住房抵押贷款支持证券与住房贷款规模扩张
第三节 转手证券的创新
第四节 基于转手证券的衍生证券创新
第五节 MBS的定价
第六节 MBS的风险指标
第七节 资产证券化与次贷危机
各章 部分习题参考答案
参考文献
术语索引
第一节 固定收益证券的重要地位
第二节 固定收益证券的特征
第三节 固定收益证券的风险
第四节 计息与计价习惯
第五节 国外固定收益证券种类
第六节 中国债券市场结构与品种创新
第二章 到期收益率与总收益分析
第一节 到期收益率
第二节 到期收益率曲线与折现方程
第三节 收益率溢价
第四节 持有收益率与总收益分析
第五节 再投资收益率风险
第三章 零息债券与附息债券分析
第一节 零息债券
第二节 债券合成
第三节 寻找套利机会
第四节 债券价格的时间效应——θ值
第四章 持续期与凸性
第一节 影响债券价格一利率敏感性的因素
第二节 持续期
第三节 凸性
第四节 持续期免疫与避险
第五章 互换
第一节 互换的基本概念与互换的种类
第二节 互换的利益来源与互换市场发展
第三节 互换的定价
第四节 互换的风险
第五节 P&G公司的案例
第六章 利率远期、期货与回购协议
第一节 利率远期与期货的基本概念
第二节 远期的定价原理
第三节 欧洲美元期货
第四节 美国国债期货
第五节 回购协议
第七章 利率期限结构理论
第一节 传统利率期限结构的基本理论
第二节 用现代手段构建利率期限结构
第八章 含权证券的价值分析
第一节 期权的特点
第二节 Black—Scholes模型在含权证券定价中的问题
第三节 二项式模型与无风险定价
第四节 二项式模型与含权证券定价
第五节 可转换债券的定价
第九章 资产证券化
第一节 资产证券化概述
第二节 住房抵押贷款支持证券与住房贷款规模扩张
第三节 转手证券的创新
第四节 基于转手证券的衍生证券创新
第五节 MBS的定价
第六节 MBS的风险指标
第七节 资产证券化与次贷危机
各章 部分习题参考答案
参考文献
术语索引
