固定收益证券——定价与利率风险管理（第三版） / 21世纪经济与管理规划教材·金融学系列
￥59.00定价
作者： 姚长辉
出版时间：2019年10月
出版社：北京大学出版社
- 北京大学出版社
- 9787301308035
- 3版
- 282652
- 42211050-2
- 平装
- 16开
- 2019年10月
- 503
- 380
- 工商管理
- 金融财政
- 本专科
作者简介
内容简介
本书将前沿理论与大量实例相结合，围绕定价与利率风险管理，在介绍固定收益证券的基本特征、品种、风险类别的基础上，阐述分析了到期收益率曲线及利率期限结构，债券合成以及套利机会的寻找，持续期与凸性在投资组合风险管理中的应用，互换的定价与风险特征，利率远期和期货与回购协议的定价原理及风险管理，含权证券的价值分析，以及资产证券化的原理、步骤、定价与风险特征等若干重要的内容。
本次修订对部分章节做了调整，对其中配有的大量丰富且贴近现实的案例和习题进行了更新，以更为强调知识的应用性，注重市场直觉的培养。
本次修订增加了
本次修订对部分章节做了调整，对其中配有的大量丰富且贴近现实的案例和习题进行了更新，以更为强调知识的应用性，注重市场直觉的培养。
本次修订增加了
目录
**章 固定收益证券概述
**节 固定收益证券的重要地位
第二节 固定收益证券的特征
第三节 固定收益证券的风险
第四节 计息与计价习惯
第五节 国外固定收益证券种类
第六节 中国债券市场结构与创新
第二章 到期收益率与总收益分析
**节 到期收益率
第二节 到期收益率曲线与折现方程
第三节 收益率溢价
第四节 持有收益率与总收益分析
第五节 再投资收益率风险
第三章 零息债券与附息债券分析
**节 零息债券
第二节 债券合成
第三节 寻找套利机会
第四节 债券价格的时间效应——θ值
第四章 持续期与凸性
**节 影响债券价格-利率敏感性的因素
第二节 持续期
第三节 凸性
第四节 持续期免疫与避险
第五章 互换176
**节 互换的基本概念与互换的种类
第二节 互换的利益来源与互换市场的发展
第三节 互换的定价
第四节 互换的风险
第五节 宝洁公司的案例
第六章 利率远期、期货与回购协议
**节 利率远期与期货的基本概念
第二节 远期的定价原理
第三节 欧洲美元期货
第四节 美国国债期货
第五节 回购协议
第七章 利率期限结构理论
**节 传统利率期限结构的基本理论
第二节 用现代手段构建利率期限结构
第八章 含权证券的价值分析
**节 期权的特点
第二节 Black|Scholes模型在含权证券定价中的问题
第三节 二项式模型与无风险定价
第四节 二项式模型与含权证券定价
第五节 可转换债券的定价
第九章 资产证券化的创新与定价
**节 资产证券化概述
第二节 住房抵押贷款支持证券与住房贷款规模扩张
第三节 转手证券的创新
第四节 基于转手证券的衍生证券创新
第五节 住房抵押贷款支持证券的定价
第六节 住房抵押贷款支持证券的风险指标
第七节 资产证券化与次贷危机
各章部分习题参考答案
参考文献
**节 固定收益证券的重要地位
第二节 固定收益证券的特征
第三节 固定收益证券的风险
第四节 计息与计价习惯
第五节 国外固定收益证券种类
第六节 中国债券市场结构与创新
第二章 到期收益率与总收益分析
**节 到期收益率
第二节 到期收益率曲线与折现方程
第三节 收益率溢价
第四节 持有收益率与总收益分析
第五节 再投资收益率风险
第三章 零息债券与附息债券分析
**节 零息债券
第二节 债券合成
第三节 寻找套利机会
第四节 债券价格的时间效应——θ值
第四章 持续期与凸性
**节 影响债券价格-利率敏感性的因素
第二节 持续期
第三节 凸性
第四节 持续期免疫与避险
第五章 互换176
**节 互换的基本概念与互换的种类
第二节 互换的利益来源与互换市场的发展
第三节 互换的定价
第四节 互换的风险
第五节 宝洁公司的案例
第六章 利率远期、期货与回购协议
**节 利率远期与期货的基本概念
第二节 远期的定价原理
第三节 欧洲美元期货
第四节 美国国债期货
第五节 回购协议
第七章 利率期限结构理论
**节 传统利率期限结构的基本理论
第二节 用现代手段构建利率期限结构
第八章 含权证券的价值分析
**节 期权的特点
第二节 Black|Scholes模型在含权证券定价中的问题
第三节 二项式模型与无风险定价
第四节 二项式模型与含权证券定价
第五节 可转换债券的定价
第九章 资产证券化的创新与定价
**节 资产证券化概述
第二节 住房抵押贷款支持证券与住房贷款规模扩张
第三节 转手证券的创新
第四节 基于转手证券的衍生证券创新
第五节 住房抵押贷款支持证券的定价
第六节 住房抵押贷款支持证券的风险指标
第七节 资产证券化与次贷危机
各章部分习题参考答案
参考文献
