图书详情 | 《期权、期货及其他衍生产品（原书第10版）》
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华章教材经典译丛（清明上河图） : 期权、期货及其他衍生产品（原书第10版）
[加]约翰.赫尔著；王勇，索吾林译 著；
王勇、索吾林 译；
2021年11月
机械工业出版社
- 机械工业出版社
- 9787111602767
- 1-10
- 229382
- 43236593-0
- 平装
- 16开
- 2021年11月
- -
- 839
- 677
- -
- 经济学
- 应用经济学
- 0202
- F830.9
- 金融学
- 本科
- 重版
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内容简介：
电子课件
目录
简明目录Brief Contents者序技术报告前言作者简介译者简介第1章 导论1第2章 期货市场与中央交易对手20第3章 利用期货的对冲策略41第4章 利率63第5章 确定远期和期货价格85第6章 利率期货107第7章 互换123第8章 证券化与2007年信用危机145第9章 价值调节量157第10章 期权市场机制166第11章 股票期权的性质183第12章 期权交易策略199第13章 二叉树215第14章 维纳过程和伊藤引理235第15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型250第16章 雇员股票期权277第17章 股指期权与货币期权287第18章 期货期权与布莱克模型300第19章 希腊值313第20章 波动率微笑338第21章 基本数值方法351第22章 在险价值与预期亏损385第23章 估计波动率和相关系数406第24章 信用风险424第25章 信用衍生产品446第26章 奇异期权468第27章 再谈模型和数值算法490第28章 鞅与测度515第29章 利率衍生产品：标准市场模型530第30章 凸性、时间与Quanto调整546第31章 短期利率均衡模型557第32章 短期利率无套利模型568第33章 HJM、LMM模型以及多种零息曲线587第34章 再谈互换603第35章 能源与商品衍生产品616第36章 实物期权629第37章 衍生产品重大金融损失与借鉴640术语表651附录A DerivaGem软件667附录B 世界上的主要期权期货交易所672附录C 当x≤0时N（x）的取值674附录D 当x≥0时N（x）的取值676目 录Contents译者序技术报告前言作者简介译者简介第1章 导论 / 11.1 交易所市场/ 21.2 场外交易市场/ 31.3 远期合约/ 51.4 期货合约/ 71.5 期权/ 71.6 交易员的类型/ 101.7 对冲者/ 111.8 投机者/ 121.9 套利者/ 131.10 危险/ 14小结/ 15推荐阅读/ 16练习题/ 16作业题/ 18第2章 期货市场与中央交易对手 / 202.1 背景知识/ 202.2 期货合约的规格/ 222.3 期货价格收敛到即期价格/ 242.4 保证金账户的运作/ 242.5 场外市场/ 272.6 市场报价/ 302.7 交割/ 322.8 交易员类型和交易指令类型/ 332.9 制度/ 342.10 会计和税收/ 342.11 远期与期货合约的比较/ 36小结/ 36推荐阅读/ 37练习题/ 37作业题/ 39第3章 利用期货的对冲策略 / 413.1 基本原理/ 413.2 拥护与反对对冲的观点/ 433.3 基差风险/ 453.4 交叉对冲/ 483.5 股指期货/ 513.6 向前滚动对冲/ 55小结/ 57推荐阅读/ 57练习题/ 58作业题/ 59附录3A 资本资产定价模型/ 61第4章 利率 / 634.1 利率的种类/ 634.2 互换利率/ 654.3 无风险利率/ 664.4 利率的度量/ 664.5 零息利率/ 684.6 债券定价/ 684.7 确定零息利率/ 704.8 远期利率/ 724.9 远期利率合约/ 744.10 久期/ 764.11 凸性/ 794.12 利率期限结构理论/ 79小结/ 81推荐阅读/ 82练习题/ 82作业题/ 83第5章 确定远期和期货价格 / 855.1 投资资产与消费资产/ 855.2 卖空交易/ 855.3 假设与符号/ 875.4 投资资产的远期价格/ 875.5 提供已知中间收入的资产/ 905.6 收益率为已知的情形/ 915.7 远期合约定价/ 925.8 远期和期货价格相等吗/ 945.9 股指期货价格/ 945.10 货币上的远期和期货合约/ 965.11 商品期货/ 985.12 持有成本/ 1005.13 交割选择/ 1015.14 期货价格与预期未来即期价格/ 101小结/ 103推荐阅读/ 104练习题/ 104作业题/ 105第6章 利率期货 / 1076.1 天数计算和报价惯例/ 1076.2 美国国债期货/ 1096.3 欧洲美元期货/ 1136.4 基于久期的期货对冲策略/ 1176.5 对于资产与负债组合的对冲/ 118小结/ 119推荐阅读/ 120练习题/ 120作业题/ 121第7章 互换 / 1237.1 互换合约的机制/ 1237.2 天数计算惯例/ 1287.3 确认书/ 1287.4 相对优势的观点/ 1297.5 利率互换定价/ 1317.6 互换价值随时间的变化/ 1337.7 固定利息与固定利息货币互换/ 1347.8 货币互换定价/ 1367.9 其他货币互换/ 1387.10 信用风险/ 1387.11 信用违约互换/ 1397.12 其他类型的互换/ 140小结/ 141推荐阅读/ 141练习题/ 142作业题/ 144第8章 证券化与2007年信用危机 / 1458.1 证券化/ 1458.2 美国住房市场/ 1488.3 问题出在哪里/ 1518.4 危机的后果/ 153小结/ 154推荐阅读/ 155练习题/ 155作业题/ 155第9章 价值调节量 / 1579.1 CVA和DVA/ 1579.2 FVA和MVA/ 1599.3 KVA/ 1629.4 计算问题/ 163小结/ 163推荐阅读/ 164练习题/ 164作业题/ 165第10章 期权市场机制 / 16610.1 期权类型/ 16610.2 期权头寸/ 16810.3 标的资产/ 16910.4 股票期权的细节/ 17010.5 交易/ 17310.6 佣金/ 17410.7 保证金/ 17510.8 期权结算公司/ 17610.9 监管制度/ 17710.10 税收/ 17710.11 认股权证、雇员股票期权和可转换债券/ 17910.
